Средняя коррекция ширины полос Боллинджера

Стратегия Bollinger Width Mean Reversion ориентирована на экстремальные значения полос Боллинджера, чтобы использовать возврат к среднему. Сильные отклонения от среднего уровня редко сохраняются долго.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 157%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сделки открываются, когда индикатор значительно отклоняется от своей средней и затем начинает разворачиваться. Возможны длинные и короткие позиции с защитным стопом.

Стратегия подходит свинг-трейдерам, ожидающим колебаний. Закрытие происходит, когда полосы Боллинджера возвращаются к балансу. Начальный параметр BollingerLength = 20.

Подробности

• Условие входа: Индикатор пересекается обратно к среднему.
• Лонг/Шорт: Оба направления.
• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • BollingerLength = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • WidthLookbackPeriod = 20
  • WidthDeviationMultiplier = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Bollinger
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний