Estratégia de Reversão à Média por Largura de Bollinger

A estratégia de Reversão à Média por Largura de Bollinger concentra-se em leituras extremas do indicador Bollinger para explorar a reversão. Grandes desvios do nível médio raramente persistem.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 157%. A estratégia funciona melhor no mercado de criptomoedas.

As operações são acionadas quando o indicador se afasta muito da sua média e começa a reverter. Tanto as configurações compradas quanto as vendidas incluem um stop protetor.

Adequada para traders de swing que esperam oscilações, a estratégia fecha as posições assim que as Bollinger retornam ao equilíbrio. Parâmetro inicial BollingerLength = 20.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador cruza de volta em direção à média.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • BollingerLength = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • WidthLookbackPeriod = 20
  • WidthDeviationMultiplier = 2.0m
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean Reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Bollinger
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio