Стратегия средневозврата по OBV

Индикатор On Balance Volume (OBV) отслеживает накопленный поток объема, чтобы определить преобладание покупателей или продавцов. Стратегия ждет, когда OBV резко отклонится от своего среднего, и затем открывает позиции в ожидании возвращения к нормальным значениям.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 79%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку появляется, когда OBV опускается ниже среднего минус Multiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена находится ниже скользящей средней. Сигнал на продажу формируется, когда OBV поднимается выше верхней границы при цене выше средней. Позиции закрываются, когда OBV пересекает свою среднюю линию обратно.

Подход полезен трейдерам, которые учитывают потоки объема вместе с ценовым движением. Стопы ставятся на фиксированный процент, чтобы справляться с ситуациями, когда объем продолжает ускоряться.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: OBV < Avg - Multiplier * StdDev && Close < MA
  • Шорт: OBV > Avg + Multiplier * StdDev && Close > MA
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: выход при OBV > Avg
  • Шорт: выход при OBV < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: оба
  • Индикаторы: OBV
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний