Стратегия средневозврата по объему (C#)

Эта система ищет необычно высокий или низкий торговый объем относительно его исторического среднего. Значительные всплески объема часто возвращаются к норме по мере стабилизации активности, предоставляя возможности для торговли против движения. Длинная позиция открывается, когда объем опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда объем поднимается выше верхней границы при цене выше средней. Сделки закрываются, как только объем возвращается к своему среднему уровню. Стратегия полезна трейдерам, отслеживающим истощение после всплесков объема. Процентный стоп‑лосс защищает от сценариев, когда объем продолжает расти в том же направлении.

• Условия входа:

• Лонг: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA

• Шорт: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA []Длинные/короткие: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: выход при volume > Avg

• Шорт: выход при volume < Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Значения по умолчанию:

• AveragePeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

• StopLossPercent = 2m [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: оба

• Индикаторы: Volume

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний