Стратегия возврата по Williams %R

Индикатор Williams %R колеблется между 0 и −100, показывая, когда цена закрывается у крайних значений недавнего диапазона. Эта стратегия продаёт такие экстремы, когда индикатор удаляется от своего среднего.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 154%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная сделка активируется, когда Williams %R опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier стандартных отклонений. Короткая сделка открывается, когда показатель поднимается выше среднего плюс этот множитель. Выход происходит, когда Williams %R возвращается к своему среднему уровню.

Подход подходит трейдерам, использующим истощение импульса для входа. Защитный стоп‑лосс ограничивает риск, если цена продолжит обновлять экстремумы.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: %R < Avg − DeviationMultiplier * StdDev
  • Short: %R > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при %R > Avg
  • Short: выход при %R < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Williams %R
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний