Стратегия возврата по Williams %R (C#)

Индикатор Williams %R колеблется между 0 и −100, показывая, когда цена закрывается у крайних значений недавнего диапазона. Эта стратегия продаёт такие экстремы, когда индикатор удаляется от своего среднего. Длинная сделка активируется, когда Williams %R опускается ниже среднего минус DeviationMultiplier стандартных отклонений. Короткая сделка открывается, когда показатель поднимается выше среднего плюс этот множитель. Выход происходит, когда Williams %R возвращается к своему среднему уровню. Подход подходит трейдерам, использующим истощение импульса для входа. Защитный стоп‑лосс ограничивает риск, если цена продолжит обновлять экстремумы.

• Условия входа:

• Long: %R < Avg − DeviationMultiplier * StdDev

• Short: %R > Avg + DeviationMultiplier * StdDev []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при %R > Avg

• Short: выход при %R < Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• WilliamsRPeriod = 14

• AveragePeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Williams %R

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний