Стратегия возврата по RSI (C#)

Стратегия отслеживает индекс относительной силы (RSI) и измеряет его отклонение от среднего значения. Когда RSI отступает более чем на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается быстрый возврат к нему. Длинная сделка открывается, когда RSI падает ниже нижней границы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка заключается, когда RSI поднимается выше верхней границы. Выход происходит при возвращении RSI к своей скользящей средней. Метод подойдёт трейдерам, ищущим объективные сигналы перекупленности и перепроданности. Полоса, основанная на волатильности, адаптирует пороги к текущим условиям рынка, а стоп‑лосс ограничивает убытки.

• Условия входа:

• Long: RSI < Avg − Multiplier * StdDev

• Short: RSI > Avg + Multiplier * StdDev []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при RSI > Avg

• Short: выход при RSI < Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• RsiPeriod = 14

• AveragePeriod = 20

• Multiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Возврат к среднему

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: RSI

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний