Стратегия торговли коинтегрированными парами (C#)

Эта стратегия торгует двумя активами, которые имеют долгосрочную коинтеграцию. Рассчитывая остаток между первым активом и вторым, скорректированным на коэффициент бета, алгоритм ищет отклонения, которые исторически возвращаются к равновесию. Длинная позиция открывается, когда z‑значение остатка опускается ниже -EntryThreshold. Короткая позиция открывается, когда z‑значение поднимается выше указанного порога. Позиции закрываются, когда спред нормализуется к нулю. Торговля коинтегрированными парами подходит статистическим арбитражёрам, умеющим работать с двумя инструментами одновременно. Встроенный стоп‑лосс защищает от сильных движений, если связь временно нарушается.

• Условия входа:

• Long: Z‑значение остатка < -EntryThreshold

• Short: Z‑значение остатка > EntryThreshold []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при |Z‑значение| < 0.5

• Short: выход при |Z‑значение| < 0.5 []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• Period = 20

• EntryThreshold = 2.0m

• Beta = 1.0m

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Арбитраж

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Коинтеграция

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний