Стратегия VWAP Williams R

Стратегия VWAP Williams %R сосредоточена на внутридневном возврате к среднему вокруг объёмно-взвешенной средней цены (VWAP). Она наблюдает, когда цена отклоняется от VWAP, а осциллятор Williams %R достигает зон перекупленности или перепроданности. Предполагается, что экстремальные значения возле VWAP часто приводят к обратному движению к среднему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 40%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Когда индикатор опускается ниже -80 и цена торгуется ниже VWAP, это означает ослабление давления продавцов и возможный отскок. Напротив, значение выше -20 при нахождении цены над VWAP предупреждает об истощении покупателей и вероятной коррекции. Стратегия открывает сделки в направлении возможного возврата к VWAP и ожидает завершения этого движения.

Такой подход подходит активным внутридневным трейдерам, предпочитающим частые сделки на возврат к среднему. Небольшой стоп‑лосс относительно VWAP ограничивает риск, оставляя пространство для колебаний цены перед разворотом.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Цена < VWAP и Williams %R < -80 (перепроданность ниже VWAP)
  • Шорт: Цена > VWAP и Williams %R > -20 (перекупленность выше VWAP)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию при пробое цены выше VWAP
  • Шорт: Закрыть позицию при пробое цены ниже VWAP
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP Williams R
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний