Прорыв VWAP (C#)

Стратегия ищет пересечение цены с объёмно-взвешенной средней ценой (VWAP) с противоположной стороны. Прорыв выше VWAP говорит о бычьих настроениях, а пробой ниже — о медвежьих. Система ждёт закрытия свечи по другую сторону VWAP и затем торгует в этом направлении. Выход происходит при обратном пересечении VWAP. Так как VWAP отражает среднюю цену сделок, его прорывы часто приводят к импульсным движениям.

• Критерий входа: цена закрывается по другую сторону VWAP.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерий выхода: обратное пересечение VWAP или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: VWAP

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний