Прорыв индекса хаотичности

Индекс хаотичности показывает, находится ли рынок в тренде или во флэте. Когда показатель опускается ниже порога, это указывает на начало тренда после периода боковика.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 172%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Стратегия входит в сторону движения цены относительно скользящей средней, когда хаотичность падает. Выход происходит, если хаотичность вновь поднимается выше верхнего порога или срабатывает стоп-лосс.

Цель — поймать новые тренды, возникающие после консолидации.

Подробности

• Критерий входа: значение индекса ниже ChoppinessThreshold и цена выше/ниже MA.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: индекс выше HighChoppinessThreshold или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • ChoppinessPeriod = 14
  • ChoppinessThreshold = 38.2m
  • HighChoppinessThreshold = 61.8m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Choppiness, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний