Паттерн сужения волатильности (VCP)

Стратегия VCP ищет последовательность сужающихся ценовых диапазонов. С каждым сужением накапливается энергия для прорыва. Система измеряет размер диапазона и ждёт пробоя выше максимума или ниже минимума.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 166%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

После фиксации сжатия прорыв за пределы последних экстремумов открывает сделку в этом направлении. Пересечение скользящей средней используется для управления выходом.

Такой подход позволяет ловить резкие движения после сжатия волатильности.

Подробности

• Критерий входа: сужение диапазона и затем пробой недавнего максимума/минимума.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: цена пересекает MA или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • LookbackPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Диапазон, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний