Возврат при низкой волатильности

Эта стратегия возврата к среднему работает только в спокойные периоды рынка. Она измеряет ATR за периодом наблюдения и входит в позицию, когда волатильность опускается ниже заданного процента от среднего, а цена отклоняется от своей скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 139%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Торгуя против небольших движений в тихих условиях, система стремится поймать откаты, не гонясь за большими трендами.

Позиции закрываются, как только цена касается скользящей средней или достигается стоп-лосс по ATR.

Подробности

• Условия входа: цена удалена от скользящей средней, при этом ATR ниже порога.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: цена возвращается к MA или срабатывает стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrLookbackPeriod = 20
  • AtrThresholdPercent = 50m
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: обе стороны
  • Индикаторы: ATR, MA
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний