Возврат при низкой волатильности (C#)

Эта стратегия возврата к среднему работает только в спокойные периоды рынка. Она измеряет ATR за периодом наблюдения и входит в позицию, когда волатильность опускается ниже заданного процента от среднего, а цена отклоняется от своей скользящей средней. Торгуя против небольших движений в тихих условиях, система стремится поймать откаты, не гонясь за большими трендами. Позиции закрываются, как только цена касается скользящей средней или достигается стоп-лосс по ATR.

• Условия входа: цена удалена от скользящей средней, при этом ATR ниже порога.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: цена возвращается к MA или срабатывает стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• MAPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• AtrLookbackPeriod = 20

• AtrThresholdPercent = 50m

• AtrMultiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: обе стороны

• Индикаторы: ATR, MA

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний