Возврат по ATR

Стратегия ищет резкие движения, измеряемые кратными среднему истинному диапазону (ATR). Когда цена выходит за порог множителя ATR, система ожидает возвращения к среднему.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 133%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сделка открывается против направления импульса и использует скользящую среднюю для оценки момента.

Позиции закрываются при пересечении скользящих средних или срабатывании волатильного стопа.

Подробности

• Условия входа: движение цены превышает AtrMultiplier раз ATR.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: цена пересекает скользящую среднюю или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: обе стороны
  • Индикаторы: ATR, MA
  • Стопы: да
  • Сложность: базовая
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний