Прорыв по MACD (C#)

Прорыв по MACD

Стратегия MACD Breakout отслеживает резкие расширения индикатора MACD. Когда значения выходят за пределы нормального диапазона, цена часто начинает новое движение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 94%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Позиция открывается, как только индикатор пробивает диапазон, рассчитанный по недавним данным и множителю отклонения. Возможны сделки в обе стороны со стопом.

Система подходит трейдерам импульсных стратегий, ищущим ранние прорывы. Сделки закрываются, когда MACD возвращается к среднему. По умолчанию используется FastEmaPeriod = 12.

Подробности

• Условия входа: индикатор превышает среднее на величину множителя отклонения.
• Длинные/короткие: оба направления.
• Условия выхода: индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • FastEmaPeriod = 12
  • SlowEmaPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • SmaPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних SmaPeriod значений линии MACD, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Полосы — среднее плюс и минус DeviationMultiplier стандартных отклонений: линия MACD выше верхней полосы открывает лонг, ниже нижней — шорт; лонг закрывается, когда линия MACD возвращается ниже своего среднего, шорт — когда выше. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: оба
  • Индикаторы: MACD
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: краткосрочный
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний