MACD Breakout (C#)

MACDブレイクアウト

MACDブレイクアウト戦略はMACDの突然の拡大を観察します。読み取り値が通常の範囲を超えてジャンプすると、価格は新しい動きを始めることが多いです。

テストでは平均年間リターンが約94%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

最近のデータと偏差乗数から派生したバンドをインジケーターが突破したときにポジションが開かれます。ストップ付きのロングとショートの取引が可能です。

このシステムは初期のブレイクアウトを求めるモメンタムトレーダーに適しています。MACDが平均値に戻ったら取引を決済します。デフォルト値はFastEmaPeriod = 12から始まります。

詳細

• エントリー条件: インジケーターが偏差乗数分だけ平均を超える。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: インジケーターが平均に回帰する。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • FastEmaPeriod = 12
  • SlowEmaPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • SmaPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) AvgとStdDevは現在値を含む直近SmaPeriod個のMACDラインの平均と標準偏差です。 ストップはエントリー価格の固定StopLossPercentで、ローソク足の間も監視されます。0で無効になります。 バンドは平均に標準偏差のDeviationMultiplier倍を加減した値です。MACDラインが上側バンドを上回ればロング、下側バンドを下回ればショートを建て、MACDラインが平均を下回ればロングを、上回ればショートを閉じます。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: MACD
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 短期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中