Стратегия возврата по MACD (C#)

Стратегия возврата по MACD

Метод отслеживает гистограмму MACD относительно её среднего значения. Крайние значения гистограммы часто возвращаются после ослабления импульса. Наблюдая разницу между MACD и сигнальной линией, стратегия находит чрезмерные движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 67%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда гистограмма MACD опускается ниже среднего на DeviationMultiplier стандартных отклонений. Короткая — когда гистограмма поднимается выше среднего на ту же величину. Сделка закрывается при пересечении гистограммой своего среднего.

Подход ориентирован на трейдеров, готовых торговать против крайних импульсов. Стоп‑лосс в процентах от цены входа защищает от продолжения тренда.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: гистограмма MACD < Avg − DeviationMultiplier * StdDev
  • Short: гистограмма MACD > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при гистограмме > Avg
  • Short: выход при гистограмме < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • FastMacdPeriod = 12
  • SlowMacdPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних AveragePeriod значений гистограммы MACD, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: MACD
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний