MACD Mean Reversion Strategy (C#)

Estratégia de Reversão à Média com MACD

Este método rastreia o histograma MACD em relação à sua própria média. Leituras extremas do histograma frequentemente revertem assim que o momentum diminui. Ao monitorar a diferença entre MACD e sua linha de sinal, a estratégia encontra movimentos sobreestendidos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 67%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição comprada é iniciada quando o histograma MACD cai abaixo da média em DeviationMultiplier desvios padrão. Uma posição vendida é aberta quando o histograma sobe acima da média pela mesma quantidade. A operação é fechada quando o histograma volta a cruzar sua média.

Esta abordagem atende a traders confortáveis em operar contra extremos de momentum. Um stop-loss medido como percentual do preço de entrada protege contra tendências que continuam se fortalecendo.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: MACD Histogram < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • Vendido: MACD Histogram > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando Histogram > Avg
  • Vendido: Sair quando Histogram < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • FastMacdPeriod = 12
  • SlowMacdPeriod = 26
  • SignalPeriod = 9
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg e StdDev são a média e o desvio padrão dos últimos AveragePeriod valores de histograma MACD, incluindo o atual. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MACD
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio