Стратегия дельта‑нейтрального арбитража (C#)

Стратегия дельта‑нейтрального арбитража

Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 43%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже -EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней.

Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold
  • Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх
  • Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда.
• Параметры по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Asset2Security — обязателен, без значения по умолчанию
  • Asset2Portfolio — портфель стратегии, если не задан Спред — цена закрытия основного инструмента (Security) минус цена закрытия Asset2Security на свечах одного времени; его z-score считается по среднему и стандартному отклонению последних LookbackPeriod значений. Каждая нога торгуется объёмом Volume, противоположный сигнал разворачивает обе ноги. Стоп закрывает обе ноги, когда спред уходит против пары на StopLossPercent от своего значения при входе; проверяется по закрытию свечей, 0 отключает его.
• Фильтры:
  • Категория: Арбитраж
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Статистика спреда
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний