Стратегия возврата по показателю Херста (C#)

Стратегия возврата по показателю Херста

Подход использует показатель Херста, чтобы определить, когда рынок ведёт себя как среднеобращающийся. Значения ниже 0.5 подразумевают склонность цены возвращаться к среднему, что создаёт возможности для контртрендовых сделок.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Длинная позиция открывается, когда значение Херста ниже HurstThreshold и цена закрывается ниже скользящей средней. Короткая позиция — когда Херст ниже HurstThreshold и закрытие выше средней. Позиции закрываются, когда цена возвращается к средней линии или показатель Херста поднимается выше порога.

Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим статистические закономерности сильным трендам. Защитный стоп‑лосс оберегает от затяжных движений без возврата.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: Hurst < HurstThreshold && закрытие < MA
  • Short: Hurst < HurstThreshold && закрытие > MA
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при закрытии >= MA или Hurst > HurstThreshold
  • Short: выход при закрытии <= MA или Hurst > HurstThreshold
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • HurstPeriod = 100
  • AveragePeriod = 20
  • HurstThreshold = 0.7
  • StopLossPercent = 2 В правилах указано 0.5 — теоретическая граница возврата к среднему, но R/S-оценка за 100 пятиминутных свечей ни разу не опускалась ниже примерно 0.65 на истории BTC и TON, на которой тестируются примеры, так что правило не могло торговать; HurstThreshold делает уровень настройкой со значением по умолчанию 0.7. MA — простая скользящая средняя за AveragePeriod. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Показатель Херста, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний