Hurst Exponent Reversion Strategy (C#)

Estratégia de Reversão com Hurst Exponent

Esta abordagem usa o Hurst Exponent para detectar quando um mercado está se comportando de maneira de reversão à média. Valores abaixo de 0,5 sugerem que o preço tende a retornar ao seu valor médio, criando oportunidades para operar contra os extremos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 121%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Uma posição comprada é aberta quando o Hurst Exponent está abaixo de HurstThreshold e o preço fecha abaixo de uma média móvel. Uma posição vendida ocorre quando o valor Hurst está abaixo de HurstThreshold e o preço fecha acima da média. As posições são encerradas quando o preço retorna à linha de média ou o Hurst Exponent sobe acima do limiar.

A estratégia é adequada para traders que preferem tendências estatísticas a tendências fortes. Um stop-loss de proteção protege contra movimentos prolongados que não conseguem reverter.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Hurst < HurstThreshold && Close < MA
  • Vendido: Hurst < HurstThreshold && Close > MA
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando Close >= MA ou Hurst > HurstThreshold
  • Vendido: Sair quando Close <= MA ou Hurst > HurstThreshold
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • HurstPeriod = 100
  • AveragePeriod = 20
  • HurstThreshold = 0.7
  • StopLossPercent = 2 As regras citam 0.5, o limite teórico da reversão à média, mas a estimativa R/S sobre 100 candles de cinco minutos nunca caiu abaixo de cerca de 0.65 no histórico de BTC e TON usado para testar os exemplos, então a regra não podia operar; HurstThreshold torna o nível um ajuste com valor padrão 0.7. MA é a média móvel simples de AveragePeriod. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hurst Exponent, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio