Стратегия торговли коинтегрированными парами (C#)

Стратегия торговли коинтегрированными парами

Эта стратегия торгует двумя активами, которые имеют долгосрочную коинтеграцию. Рассчитывая остаток между первым активом и вторым, скорректированным на коэффициент бета, алгоритм ищет отклонения, которые исторически возвращаются к равновесию.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 103%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда z‑значение остатка опускается ниже -EntryThreshold. Короткая позиция открывается, когда z‑значение поднимается выше указанного порога. Позиции закрываются, когда спред нормализуется к нулю.

Торговля коинтегрированными парами подходит статистическим арбитражёрам, умеющим работать с двумя инструментами одновременно. Встроенный стоп‑лосс защищает от сильных движений, если связь временно нарушается.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: Z‑значение остатка < -EntryThreshold
  • Short: Z‑значение остатка > EntryThreshold
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при |Z‑значение| < ExitThreshold
  • Short: выход при |Z‑значение| < ExitThreshold
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • Period = 20
  • EntryThreshold = 2
  • ExitThreshold = 0.5
  • Beta = 1
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Asset2 — обязателен, без значения по умолчанию Остаток — цена закрытия основного инструмента (Security) минус Beta, умноженная на цену закрытия Asset2, на свечах одного времени; его z-score считается по среднему и стандартному отклонению последних Period остатков. 0.5 — значение по умолчанию уровня выхода из правил. Первая нога торгуется объёмом Volume, Asset2 — объёмом Beta × Volume; противоположный сигнал разворачивает обе ноги. Стоп закрывает обе ноги, когда остаток уходит против пары на StopLossPercent от своего значения при входе; проверяется по закрытию свечей, 0 отключает его.
• Фильтры:
  • Категория: Арбитраж
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Коинтеграция
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний