Cointegration Pairs Strategy (C#)

共和分ペア戦略

この戦略は長期的な共和分関係を持つ2つの資産を取引します。最初の資産とベータ調整された2番目の資産の残差を計算することで、歴史的に均衡に戻る乖離を探します。

テストによると、平均年間リターンは約103%です。株式市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

残差Z-Scoreが-EntryThresholdを下回ると、最初の資産を買い2番目を売るロングポジションが開始されます。Z-Scoreが閾値を上回ると、最初の資産を売り2番目を買うショートポジションが発生します。スプレッドがゼロに向かって正常化するとポジションが決済されます。

共和分ペアトレードは、2つの銘柄を同時に管理することに慣れた統計的アービトラージャーに適しています。内蔵のストップロスは、関係が一時的に崩れた場合の極端な動きから保護します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: 残差 Z-Score < -EntryThreshold
  • ショート: 残差 Z-Score > EntryThreshold
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: |Z-Score| < ExitThreshold の時に決済
  • ショート: |Z-Score| < ExitThreshold の時に決済
• ストップ: あり、パーセンテージストップロス。
• デフォルト値:
  • Period = 20
  • EntryThreshold = 2
  • ExitThreshold = 0.5
  • Beta = 1
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Asset2 — 必須、既定値なし 残差は同時刻のローソク足における戦略のSecurityの終値からAsset2の終値のBeta倍を引いた値で、そのzスコアは直近Period個の残差の平均と標準偏差から計算します。0.5はルールが示す決済水準の既定値です。第1レッグはVolume、Asset2はVolumeのBeta倍で取引され、逆のシグナルで両レッグがドテンします。ストップは残差がエントリー時の値のStopLossPercentだけ不利に動いたときに両レッグを閉じ、ローソク足の終値で確認されます。0で無効になります。
• フィルター:
  • カテゴリ: アービトラージ
  • 方向: 両方
  • インジケーター: 共和分
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: はい
  • リスクレベル: 中