Стратегия Rsi Supertrend (C#)

Стратегия Rsi Supertrend

Стратегия основана на индикаторах RSI и Supertrend. Длинная позиция открывается, когда RSI находится в зоне перепроданности (< RsiOversold) и цена выше линии Supertrend. Короткая — когда RSI в зоне перекупленности (> RsiOverbought) и цена ниже Supertrend.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 112%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Осциллятор RSI определяет крайние значения импульса, а Supertrend указывает преобладающее направление. Сделка совершается, когда значение RSI соответствует цвету Supertrend.

Подходит трейдерам, предпочитающим выход по трейлинг-стопу. Собственные настройки ATR у Supertrend задают эту трейлинг-линию.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: RSI < RsiOversold && Close > Supertrend
  • Короткая: RSI > RsiOverbought && Close < Supertrend
• Long/Short: Оба
• Условия выхода: изменение Supertrend
• Стопы: плавающий стоп по Supertrend
• Параметры по умолчанию:
  • RsiPeriod = 14
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • RsiOversold = 40
  • RsiOverbought = 60
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() На пятиминутных свечах RSI почти никогда не опускается до 30, пока цена выше Supertrend (и не поднимается до 70 ниже неё): в архиве BTC за март 2024 года нет ни одной такой свечи. Поэтому уровни вынесены в параметры со значениями 40 и 60 — они по-прежнему отмечают откат против тренда и дают сделки в обе стороны. Лонг закрывается, когда Supertrend разворачивается вниз, шорт — когда вверх. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: RSI, Supertrend
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний