Rsi Supertrend Strategy (C#)

Rsi Supertrend 戦略

RSIとSupertrendインジケーターに基づく戦略。RSIが売られすぎ（< RsiOversold）でかつ価格がSupertrendより上のときロングエントリー。RSIが買われすぎ（> RsiOverbought）でかつ価格がSupertrendより下のときショートエントリー。

テストでは年平均リターン約112%を示しています。外国為替市場で最もパフォーマンスが高くなります。

RSIオシレーターがモメンタムの極値を定義し、Supetrendが主要な方向を示します。RSIがSupertrendの色と一致したときにトレードが発生します。

トレーリングストップスタイルの決済を好むトレーダーに最適です。Supertrend自身のATR設定がそのトレーリングラインを形作ります。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: RSI < RsiOversold && Close > Supertrend
  • ショート: RSI > RsiOverbought && Close < Supertrend
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: Supetrendの変化
• ストップ: Supetrendによるトレーリング
• デフォルト値:
  • RsiPeriod = 14
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3.0m
  • RsiOversold = 40
  • RsiOverbought = 60
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() 5分足では、価格がSupertrendより上にある間にRSIが30まで下がる（下にある間に70まで上がる）ことはほとんどなく、2024年3月のBTCアーカイブにはそのような足が1本もありません。そのため水準はパラメーターとし、既定値を40と60にしています。これでもトレンドに逆らう押し目・戻りを示し、両方向で取引します。ロングはSupertrendが下向きに転換したとき、ショートは上向きに転換したときに決済します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: RSI, Supertrend
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中