Стратегия Macd Vwap (C#)

Стратегия Macd Vwap

Стратегия основана на индикаторах MACD и VWAP. Открывает длинную позицию, когда MACD выше сигнальной линии и цена выше VWAP. Открывает короткую позицию, когда MACD ниже сигнальной линии и цена ниже VWAP.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 109%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сила импульса MACD оценивается относительно линии VWAP. Длинные сделки ищут усиление MACD ниже VWAP, а короткие — выше него.

Идеальна для внутридневных трейдеров, использующих ориентиры на основе объёма. Риск контролирует процентный стоп.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: MACD > Signal && Close > VWAP
  • Короткая: MACD < Signal && Close < VWAP
• Long/Short: Оба
• Условия выхода: пересечение MACD в противоположную сторону
• Стопы: процентный уровень через StopLossPercent
• Параметры по умолчанию:
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Рынок торгуется круглосуточно, поэтому сессионный VWAP начинается заново каждые сутки по UTC и взвешивает типичную цену каждой свечи по её объёму. Лонг закрывается, когда MACD пересекает сигнальную линию вниз, шорт — когда вверх. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: MACD, VWAP
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний