Macd Vwap Strategy (C#)

Estratégia Macd Vwap

Estratégia baseada nos indicadores MACD e VWAP. Entra comprado quando MACD > Signal e preço > VWAP. Entra vendido quando MACD < Signal e preço < VWAP.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 109%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

O momentum do MACD é medido em relação à linha VWAP. Operações compradas buscam força do MACD abaixo do VWAP, enquanto as vendidas se formam acima dele.

Ideal para operadores de momentum intradiário que usam referências ponderadas por volume. Um stop percentual gerencia o risco.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: MACD > Signal && Close > VWAP
  • Vendido: MACD < Signal && Close < VWAP
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: Cruzamento do MACD na direção oposta
• Stops: Percentual usando StopLossPercent
• Valores padrão:
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() O mercado negocia 24 horas, por isso o VWAP da sessão reinicia a cada dia UTC e pondera o preço típico de cada candle pelo seu volume. Uma compra é encerrada quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal e uma venda quando cruza acima. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MACD, VWAP
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio