Стратегия Vwap Cci (C#)

Стратегия Vwap Cci

Реализация стратегии №165 — VWAP + CCI. Покупка, когда цена ниже VWAP и CCI ниже -100 (перепроданность). Продажа, когда цена выше VWAP и CCI выше 100 (перекупленность).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

VWAP служит ориентиром справедливой цены, а CCI показывает импульсные отклонения от него. Вход осуществляется при сильных значениях CCI относительно VWAP.

Стратегия рассчитана на дейтрейдеров, наблюдающих за взаимодействием с VWAP. Процентный стоп помогает сохранять дисциплину.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: Close < VWAP && CCI < CciOversold
  • Короткая: Close > VWAP && CCI > CciOverbought
• Long/Short: Оба
• Условия выхода:
  • Цена пересекает VWAP в обратную сторону
• Стопы: процентный уровень через StopLossPercent
• Параметры по умолчанию:
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Рынок торгуется круглосуточно, поэтому сессионный VWAP начинается заново каждые сутки по UTC и взвешивает типичную цену каждой свечи по её объёму. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP, CCI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний