Vwap Cci Strategy (C#)

Strategie Vwap Cci

Implementierung der Strategie - VWAP + CCI. Kaufen, wenn der Preis unter dem VWAP liegt und der CCI unter -100 (überverkauft) ist. Verkaufen, wenn der Preis über dem VWAP liegt und der CCI über 100 (überkauft) ist.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 82%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Der VWAP dient als Wertbenchmark, und der CCI hebt Momentumbewegungen weg von ihm hervor. Einstiege bevorzugen starke CCI-Werte relativ zum VWAP.

Entwickelt für Daytrader, die sich auf die VWAP-Interaktion konzentrieren. Ein prozentualer Stop hilft bei der Aufrechterhaltung der Disziplin.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close < VWAP && CCI < CciOversold
  • Short: Close > VWAP && CCI > CciOverbought
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien:
  • Preis kreuzt zurück durch den VWAP
• Stops: Prozentbasiert mit StopLossPercent
• Standardwerte:
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Der Markt handelt rund um die Uhr, daher beginnt der Sitzungs-VWAP mit jedem UTC-Tag neu und gewichtet den typischen Preis jeder Kerze mit ihrem Volumen. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: VWAP, CCI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel