Стратегия VWAP RSI

VWAP RSI использует объёмно-взвешенную среднюю цену для оценки справедливой стоимости в ходе сессии, а RSI показывает экстремумы импульса. Сделки совершаются, когда цена отклоняется от VWAP и RSI достигает перекупленности или перепроданности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 157%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Ожидается, что после остывания импульса цена вернётся к VWAP.

Процентный стоп защищает от трендов, которые продолжают уводить цену от VWAP.

Детали

• Критерий входа: сигнал индикатора
• Длинная/короткая сторона: обе
• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
• Стопы: да, процентные
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = 15 минут
  • StopLoss = 2%
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: обе
  • Индикаторы: VWAP, RSI
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний