VWAP RSI Strategy (C#)

VWAP RSI Strategie

VWAP RSI verwendet den volumengewichteten Durchschnittspreis zur Beurteilung des fairen Wertes während der Sitzung, während der RSI Momentum-Extreme anzeigt. Trades werden eingegangen, wenn sich der Kurs vom VWAP entfernt und der RSI überkaufte oder überverkaufte Niveaus erreicht.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 157%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Die Erwartung ist, dass der Kurs zum VWAP zurückkehrt, sobald das Momentum nachlässt.

Ein prozentualer Stop schützt vor Trends, die den Kurs weiter vom VWAP entfernen.

Details

• Einstiegskriterien: Indikatorsignal
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
• Stops: Ja, prozentbasiert
• Standardwerte:
  • CandleType = 15 minute
  • StopLossPercent = 2
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOversold = 30
  • RsiOverbought = 70 Der Markt handelt rund um die Uhr, daher beginnt der Sitzungs-VWAP mit jedem UTC-Tag neu und gewichtet den typischen Preis jeder Kerze mit ihrem Volumen. Ein Schluss unter VWAP mit RSI unter RsiOversold eröffnet einen Long; ein Schluss über VWAP mit RSI über RsiOverbought einen Short. Ein Gegensignal dreht die Position.
• Filter:
  • Kategorie: Trendfolge
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: VWAP, RSI
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel