S#

Эдвард – руки ножницы. StockSharp

Эдвард – руки ножницы

Price: 69600.00 RUB

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
arb_bot.jpg

(bitcoin арбитраж)

Аннотация:
"Этот робот самый низкорисковый и подойдет практически любому трейдеру, создающему свой собственный сет систем. Робот основан на всем известном принципе арбитража и торгует исключительно коррелированными активами.
Принцип действия робота основан на расхождении цен фьючерсного контракта и базового актива, выше заданной пользователем процентной ставки и шага доходности. Всего два эти параметра, определяют порядок работы бота.
Если расхождение цены акции и фьючерса достигает значения процентная ставка + шаг доходности робот продает фьючерс и покупает спот, при схождении пары робот совершает обратную сделку.
При любом движении рынка трейдер остается в плюсе (главное не забывать учесть комиссии при задании шага доходности), в общем в нашем списке это самый стабильный алгоритм и позволяющий состригать с рынка пусть немного, но стабильно".


Как все устроено:

Для начала немного теории.
Арбитраж – получение прибыли посредством совершения нескольких логически взаимосвязанных сделок. Робот позволяет автоматизировать работу по совершению указанных сделок.
Фьючерс – производный финансовый инструмент. Он называется производным, поскольку его цена есть производная от спот цены базового актива. Формальная связь между ценой базового актива и фьючерса выражается следующей формулой:

где F – цена фьючерса,
S – спот цена базового актива,
r – безрисковая процентная ставка,
T – срок до истечения фьючерсного контракта,
Di – дивиденды по акциям, которые гарантированно будут выплачены в период ti где 0 < ti < T
В случае, если дивиденды не выплачиваются, то формула оценки стоимости фьючерса сводится к:

Таким образом, можно заметить, что самым важным параметром является процентная ставка, которой по сути и будет оперировать наш робот.

Пожалуй пора переходить к практике и на примере показать базовые принципы работы алгоритма
Рассмотрим фьючерс на акцию Сбербанка. Сегодня 22.06.17 в 14:30 на рынке были следующие цены:
S = 144.76
F = 14 812
Дата истечения фьючерса 21.09.17
Путем нехитрых вычислений мы получаем для r значение 9,2% годовых.
Поскольку рынок постоянно находится в движении, то значение процентной ставки нестабильно и меняется в зависимости от схождения/расхождения цен спота и фьючерса. Вот здесь и возникает возможность арбитража.
Робот позволяет задавать базовый актив, фьючерс, возможный дивиденд (для корректности расчета цены фьючерса), безрисковую процентную ставку и шаг процентной ставки для входа и выхода, торгуемый объем (указывается для фьючерса, для акции вычисляется автоматически).
Например, для Сбербанка в случае указания безрисковой процентной ставки на уровне в 9.2% годовых и шага в 0.2% робот будет работать по следующему алгоритму:
1. Первая сделка по покупке спота и продаже фьючерса будет совершена при значении ставки в 9.2%,
2. Ставка выросла до 9.4% - робот откроет дополнительный объем.
3. Ставка выросла до 9.6% - робот откроет дополнительный объем.
4. Ставка упала до 9,4% - робот закроет последний набранный объем
5. Ставка упала до 9,2% - робот закроет второй набранный объем
6. Ставка упала до 9.0% - робот закроет позицию полностью.
Таким вот достаточно простым образом робот осуществляет арбитраж пары спот-фьючерс. От пользователя требуется только корректное указание процентной ставки по которой будут осуществляться операции.
Потенциальная доходность этого алгоритма 20% годовых!




Thanks:



27 Answers
1 2  >
Kirill

Avatar
Date: 6/16/2017
Reply


С криптовалютой работает?
Thanks:

JcJet

Avatar
Trader
Date: 6/18/2017
Reply


Было бы интересно получить более подробное описание.
Thanks:

Dim0nickB

Avatar
Date: 6/22/2017
Reply


Фьюч. на крипту - это круто ))
Thanks:

Dim0nickB

Avatar
Date: 6/22/2017
Reply


...
Thanks:

Tim

Avatar
Trader
Date: 6/22/2017
Reply


Какие инструменты поддерживает робот. Я хочу арбитражить акции на разных площадках.
Thanks:

Yury Basangov

Avatar
Training Articles author
Date: 6/22/2017
Reply


Tim Перейти
Какие инструменты поддерживает робот. Я хочу арбитражить акции на разных площадках.


Добрый день, пока поддерживается спот-фьючерс. В ближайшее время появится пространственный арбитраж (т.е. акции на разных площадках, биткоины на разных площадках)
Thanks: Tim

Tim

Avatar
Trader
Date: 6/22/2017
Reply


Это отличная новость! Куплю робота в тот же день, когда появятся биткойны!!!
Не собираетесь конекторы к новым биткоин биржам сделать, к Poloniex например?
Робот работает в дизайнере? При покупке, код становиться открытым/редактируемым?
Thanks:

VGV

Avatar
Date: 6/22/2017
Reply


Робот может только по одному параметру спред строить,по ставке? :) И только спот фьючерс ? Маловато,за такие деньги,это не арбитражный робот.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/23/2017
Reply


Tim Перейти

Робот работает в дизайнере? При покупке, код становиться открытым/редактируемым?


Робот - отдельное приложение. Выполнен на S#.API. Код в указанную цену не входит.
Topic starter
Thanks:

Tim

Avatar
Trader
Date: 6/28/2017
Reply


У Вас коннектор к биткойн бирже BitStamp не работает(о чем я неоднократно писал в тех поддержку), как Вы собираетесь арбитражить крипто валюту?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/28/2017
Reply


Tim Перейти
У Вас коннектор к биткойн бирже BitStamp не работает(о чем я неоднократно писал в тех поддержку), как Вы собираетесь арбитражить крипто валюту?


Как было указано ранее, поддержка крипто валют появится в будущем.
Topic starter
Thanks:

Ava

Avatar
Training Donator
Date: 7/2/2017
Reply


"В ближайшее время появится пространственный арбитраж (т.е. акции на разных площадках, биткоины на разных площадках)"

А можно уточнить, как близко это "ближайшее время" - через месяц, через два ...?
Thanks:

Геша

Avatar
Date: 10/2/2017
Reply


Вопрос простой. Что значит получить процентную ставку путем нехитрых вычислений??? То есть я покупаю Ваш робот, а потом еще должен для каждой корреляционной пары инструментов (а их будет точно больше, чем однаSmile) вычислять ставку с помощью такой "простой формулы", да еще и шаг ее надо вычислить!!! Обапдеть!!! Вот, допустим, я дворник с улицы (утрировано). Скопил каких-то деньжат и решил купить у Вас данного робота. Купил. И вот я сижу, чешу, грубо скажем, репу и пытаюсь понять... Как же мне не хитро вычислить с помощью Вашей "простой для Вас" формулы процентную ставку и шаг???LOL Вы что - издеваетесь??!! Давайте так, Вы приблизите этого робота к народу и сделаете автоматическое, на момент пуска робота, определение им процентной ставки и шага, для выставленных трейдером, заранее: инструмента (допустим фьючерса), количества контрактов и суммарной комиссии брокера и биржи за сделку, а потом можно будет с Вами говорить о приобретении данного продукта... Я считаю - это вполне адекватноLaugh
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 10/26/2017
Reply


Всем, кто интересовался криптовалютой.

Робот будет работать с коннекторами. Набор бюджета для создания коннекторов к крипто биржам идет здесь. Коннекторы будут доступны только участникам кампании краудфандинга.
Topic starter
Thanks:

robot.790

Avatar
Date: 11/16/2017
Reply


Надо ещё учесть налог на прибыль (если торгуем через официального брокера). Налог может оказаться больше, чем доход от арбитража.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/16/2017
Reply


robot.790 Перейти
Надо ещё учесть налог на прибыль (если торгуем через официального брокера). Налог может оказаться больше, чем доход от арбитража.


Налог 13% от облагаемой базы, поэтому это невозможно, что вы пишите.
Topic starter
Thanks: robot.790

kesot

Avatar
Date: 11/16/2017
Reply


Вариант с хостингом Эдварда у вас будет доступен для криптовалюты?
Thanks:

robot.790

Avatar
Date: 11/16/2017
Reply


Mikhail Sukhov, да я ошибся. Я не знал, что доходы/потери по акциям и по фьючерсам сальдируются. Я думал, по каждому рынку отдельно считается. Извиняюсь.
(Ссылка "ответить" не работает)
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/16/2017
Reply


kesot Перейти
Вариант с хостингом Эдварда у вас будет доступен для криптовалюты?


Да, доступен, но Эдвард с криптовалютой не продается и не планируется. Только в рамках разовой кампании краудфандинга.
Topic starter
Thanks:

kesot

Avatar
Date: 11/16/2017
Reply


Я имею ввиду если вложился в кампанию с криптовалютой меньше 70к, можно будет потом воспользоваться Эдвардом с хостингом у вас с коннектором полученным в ходе кампании?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/16/2017
Reply


kesot Перейти
Я имею ввиду если вложился в кампанию с криптовалютой меньше 70к, можно будет потом воспользоваться Эдвардом с хостингом у вас с коннектором полученным в ходе кампании?


Эдвард в модификации с биткоинами не продаётся и не планируется. Он предоставляется только в рамках кампании. Подробнее в нашей сегодняшней статье https://stocksharp.ru/art...ni-kripto-kraudfandinga/
Topic starter
Thanks:

kesot

Avatar
Date: 11/16/2017
Reply


Сомнительное условие какое-то. В описании проекта есть ссылка только на существующего робота, и ничего не сказано про то что это будет абсолютно новая программа. Я не против поддержать проект на старте, но не готов покупать кота в мешке за 70к. Да и средства по сути собираются на коннекторы а не на робота. Так почему я не могу воспользоваться коннекторами которые проспонсировал в продукте который продается отедльно?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/16/2017
Reply


kesot Перейти
Так почему я не могу воспользоваться коннекторами которые проспонсировал в продукте который продается отедльно?


Вы можете воспользоваться коннекторами разумеется. Но Эдвард под крипту не такой же что сейчас продаётся. Тоесть купив текущего Эдвард и подключив к нему коннекторы для крипты вы не получите то же самое, что даётся в рамках кампании.

Но использовать коннекторы вы можете как угодно. Можете написать своего робота, к примеру.

Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/16/2017
Reply


kesot Перейти


С вашей учетной записью не ассоциирован ни оден платеж. Напишите на info@stocksharp.com детали платежа, и мы прямо сегодня вернем вам деньги.
Topic starter
Thanks:

Gii

Avatar
Training
Date: 12/12/2017
Reply


Гениальная идея робота!
Только вот есть один маленький вопрос почему цены спота и фьючерса сойдутся, это и есть ключевой вопрос стохастического арбитража.
Если сможете ответить на этот вопрос, робот точно будет работать, а если нет то ....
Thanks:
1 2  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy