StockSharp incorpora órdenes algorítmicas TWAP, VWAP, Iceberg y NBBO

StockSharp incluye ahora un módulo específico para la ejecución algorítmica de órdenes. Recibe una orden principal configurada para TWAP, VWAP, Iceberg o NBBO, la divide en órdenes secundarias y las envía a través del enrutador común de ejecución. La orden principal define el volumen total, el lado, el límite de precio y las horas de inicio y fin, además de ajustes propios del algoritmo, como la cantidad visible o el número de tramos.

El módulo se suscribe a los datos de Nivel 1 y del libro de órdenes del instrumento seleccionado. Los datos de mercado se entregan al algoritmo, mientras que los resultados de ejecución de las órdenes secundarias actualizan su estado y el precio medio de ejecución. Las suscripciones vuelven a crearse cuando se restablece una conexión. La orden principal se conserva hasta que comienza la ejecución y, al cancelarla, se detiene el procesamiento de sus órdenes secundarias.

El formato de órdenes condicionales utiliza AlgoCode para distinguir un stop-loss o take-profit convencional de una ejecución algorítmica. Los campos de tiempo y parámetros se transmiten mediante el protocolo del servidor y están documentados en la referencia de la API de SbeStopCondition.