Estratégia de Assimetria de Retorno em Commodities

A estratégia Assimetria de Retorno em Commodities explora a diferença entre retornos positivos e negativos. Para cada futuro de commodity, a janela deslizante soma separadamente todos os movimentos de alta e baixa. Um ratio alto implica uma tendência positiva persistente, enquanto um ratio baixo aponta para pressão vendedora sustentada.

No início de cada mês, as commodities são classificadas por essa medida de assimetria. O sistema compra os N melhores contratos e vende a descoberto os N mais fracos, alocando capital de forma igualitária. O rebalanceamento ocorre mensalmente.

Detalhes

• Critérios de entrada: Classificação mensal da assimetria dos retornos diários em uma janela de retrospectiva.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: Posições ajustadas no rebalanceamento mensal.
• Stops: Sem stop explícito; tamanho da posição limitado por MinTradeUsd.
• Valores padrão:
  • WindowDays = 120
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Momentum
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Baseados em preço
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio