Estratégia de Negociação em Pares de ETFs de Países

Esta estratégia de reversão à média negocia um par de ETFs de países com base no z-score da relação de preços deles. Quando a relação se desvia além de um limiar, o sistema entra numa posição comprado/vendido esperando que o spread reverta para sua média.

A relação de preços é rastreada com uma janela deslizante e as posições são fechadas quando o z-score cruza o nível de saída.

Detalhes

• Universo: exatamente dois ETFs de países.
• Sinal: z-score da relação de preços deslizante excedendo EntryZ.
• Saída: fechar quando o z-score reverter para ExitZ.
• Dados: velas diárias, janela de 60 dias por padrão.
• Controle de risco: ordens ignoradas se o valor da negociação estiver abaixo de MinTradeUsd.