Estratégia de Previsão de Renda Variável com Petróleo Bruto

Esta estratégia usa a relação entre o petróleo bruto e os retornos de renda variável. Se o retorno do petróleo bruto no último mês for positivo, a estratégia investe em um ETF de renda variável. Caso contrário, rotaciona o capital para um ETF de caixa ou títulos, ficando fora da renda variável quando o petróleo está fraco.

O algoritmo monitora velas diárias e verifica o sinal no primeiro dia de negociação de cada mês. As ordens são submetidas a preços de mercado e respeitam um tamanho mínimo de negociação para evitar execuções pequenas.

Detalhes

• Universo: Um ETF de renda variável, um instrumento de petróleo bruto e um ETF de caixa ou títulos.
• Sinal: Ficar comprado no ETF de renda variável quando o retorno do período Lookback do petróleo bruto for maior que zero; caso contrário, manter o ETF de caixa.
• Rebalanceamento: Mensal, no início do mês.
• Posicionamento: Comprado em renda variável ou caixa, nunca em ambos.
• Parâmetros:
  • Equity – ETF de renda variável alvo.
  • Oil – instrumento de petróleo bruto para o sinal.
  • CashEtf – ativo defensivo quando o retorno do petróleo é negativo.
  • Lookback – número de velas para calcular o retorno do petróleo.
  • CandleType – período das velas (padrão: 1 dia).
• Nota: O exemplo foca na estrutura e omite custos de transação e slippage.