Estratégia de Aposta Contra o Beta

A estratégia Betting Against Beta compra os ativos de menor beta e vende a descoberto os de maior beta. Os betas são calculados em relação a um índice de referência em uma janela deslizante e o portfólio é rebalanceado no primeiro dia de negociação de cada mês.

Detalhes

• Critérios de entrada: classificar o universo por beta em relação ao índice de referência; comprado no decil mais baixo, vendido no mais alto.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: Posições ajustadas no próximo rebalanceamento mensal.
• Stops: Sem lógica de stop explícita.
• Valores padrão:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• Filtros:
  • Categoria: Fator
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Estatístico
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio