Estratégia de Parabolic SAR Hurst Filter

A estratégia Parabolic SAR Hurst Filter é construída em torno do Parabolic SAR Hurst Filter.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 82%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

Os sinais são ativados quando o Parabolic confirma entradas filtradas em dados intradiários (5m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como SarAccelerationFactor, SarMaxAccelerationFactor. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • SarAccelerationFactor = 0.02m
  • SarMaxAccelerationFactor = 0.2m
  • HurstPeriod = 100
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Parabolic, Hurst
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio