Estratégia de Reversão à Média OBV

O On Balance Volume (OBV) rastreia o fluxo acumulativo de volume para determinar se compradores ou vendedores são dominantes. Esta estratégia aguarda o OBV divergir acentuadamente de sua média e então opera antecipando um retorno aos níveis típicos.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 79%. Funciona melhor no mercado de ações.

Um sinal de compra ocorre quando o OBV cai abaixo de sua média menos Multiplier vezes o desvio padrão e o preço está abaixo da média móvel. Um sinal de venda é gerado quando o OBV sobe acima da banda superior com o preço acima da média. As posições são fechadas quando o OBV cruza de volta pela sua linha média.

A abordagem é útil para traders que consideram os fluxos de volume além da ação do preço. Os stops são colocados a uma porcentagem definida para lidar com situações onde o volume continua acelerando.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: OBV < Avg - Multiplier * StdDev && Close < MA
  • Vendido: OBV > Avg + Multiplier * StdDev && Close > MA
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando OBV > Avg
  • Vendido: Sair quando OBV < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: OBV
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio