Estratégia de Reversão à Média de Volume

Este sistema busca volume de negociação incomumente alto ou baixo em relação à sua média histórica. Picos de volume significativos frequentemente revertem à medida que a atividade se normaliza, oferecendo possíveis operações contra o movimento.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 76%. Funciona melhor no mercado forex.

Uma entrada comprada é realizada quando o volume cai abaixo da média menos DeviationMultiplier vezes o desvio padrão e o preço está abaixo da média móvil. Uma entrada vendida ocorre quando o volume sobe acima da banda superior com o preço acima da média. As operações são encerradas assim que o volume retorna em direção ao seu nível médio.

A estratégia beneficia traders que observam o esgotamento após picos de volume. Um stop-loss percentual protege contra cenários onde o volume continua se expandindo na mesma direção.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Volume < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
  • Vendido: Volume > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando volume > Avg
  • Vendido: Sair quando volume < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2m
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Volume
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio