Estratégia de Reversão à Média com Williams %R

Williams %R oscila entre 0 e -100 para mostrar quando o preço fecha perto dos extremos de seu intervalo recente. Esta estratégia opera contra esses extremos uma vez que o indicador se afasta muito de sua própria média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 154%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma operação comprada é ativada quando Williams %R cai abaixo da média menos DeviationMultiplier vezes o desvio padrão. Uma operação vendida é tomada quando sobe acima da média mais esse multiplicador. As saídas ocorrem quando Williams %R volta em direção ao seu nível médio.

A abordagem é adequada para traders que dependem do esgotamento do momentum para temporizar entradas. Um stop-loss protetor limita o risco se o preço continuar se movendo para novos extremos.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: %R < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
  • Vendido: %R > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando %R > Avg
  • Vendido: Sair quando %R < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • AveragePeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Williams %R
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio