Estratégia de Reversão à Média com VWAP

Esta estratégia opera contra movimentos que se afastam do preço médio ponderado por volume. O ATR é usado para medir o quanto o preço deve se desviar do VWAP antes de considerar uma operação de reversão.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 58%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma posição comprada é aberta quando o preço cai abaixo do VWAP em mais de K vezes o ATR. Uma posição vendida é tomada quando o preço sobe acima do VWAP pela mesma quantidade. As operações são encerradas assim que o preço retorna à linha VWAP.

A abordagem é projetada para traders intradiários que esperam que os preços oscilem em torno do VWAP em vez de tendências fortes. Stops dimensionados como múltiplo do ATR ajudam a manter as perdas controladas se o movimento continuar contra a operação.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close < VWAP - K * ATR
  • Vendido: Close > VWAP + K * ATR
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando close >= VWAP
  • Vendido: Sair quando close <= VWAP
• Stops: Sim, stop baseado em ATR.
• Valores padrão:
  • K = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • AtrPeriod = 14
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP, ATR
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio