Estratégia de Reversão por Autocorrelação

Esta estratégia analisa a autocorrelação de preços de curto prazo para avaliar se os movimentos recentes têm probabilidade de reverter. A autocorrelação negativa sugere que as mudanças de preço sucessivas tendem a alternar de direção, criando condições de reversão à média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 124%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

Quando a autocorrelação calculada cai abaixo do limiar e o preço está abaixo de uma média móvel, o sistema compra antecipando uma recuperação. Se a autocorrelação for negativa e o preço estiver acima da média, uma posição vendida é aberta. As saídas ocorrem quando o preço cruza a média ou a autocorrelação sobe acima do limiar.

A abordagem é adequada para traders que buscam vantagens estatísticas em vez de padrões gráficos. Um stop-loss percentual é aplicado para proteger contra tendências sustentadas que violem a reversão esperada.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Autocorrelation < Threshold && Close < MA
  • Vendido: Autocorrelation < Threshold && Close > MA
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando Close > MA ou autocorrelation > Threshold
  • Vendido: Sair quando Close < MA ou autocorrelation > Threshold
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • AutoCorrPeriod = 20
  • AutoCorrThreshold = -0.3m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Autocorrelation, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio