Estratégia de Rebote no VWAP

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é um popular referencial intradiário. Quando o preço se desvia significativamente do VWAP e então imprime uma vela de volta em direção a ele, frequentemente se segue um breve movimento de reversão. Esta estratégia opera esses rebotes.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 130%. Funciona melhor no mercado de ações.

Para cada barra, o VWAP atual é calculado. Se uma vela de alta fechar abaixo do VWAP, o sistema vai comprado; se uma vela de baixa fechar acima do VWAP, vai vendido. Um percentual fixo de stop-loss gerencia o risco, e as posições são tipicamente mantidas apenas até que um sinal oposto se forme ou o stop seja atingido.

Como opera contra os extremos intradiários, o método funciona melhor em mercados de faixa do que em tendências fortes.

Detalhes

• Critérios de entrada: Fechamento abaixo do VWAP com vela de alta ou acima do VWAP com vela de baixa.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop-loss.
• Stops: Sim, baseados em percentual.
• Valores padrão:
  • CandleType = 5 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio