Estratégia Implied Volatility Spike

Esta estratégia monitora a volatilidade implícita em busca de saltos repentinos em relação ao valor anterior. Um forte spike combinado com o preço operando contra a média móvel pode sinalizar uma reversão de curto prazo.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 163%. Funciona melhor no mercado de ações.

Quando a volatilidade implícita aumenta acima do limiar configurado, o sistema entra na direção oposta ao movimento do preço, esperando que a volatilidade reverta.

As posições são fechadas assim que a volatilidade começa a cair ou ocorre um stop-loss.

Detalhes

• Critérios de entrada: IV spike acima de IVSpikeThreshold e preço relativo à MA.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: IV diminui ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • IVPeriod = 20
  • IVSpikeThreshold = 1.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Volatilidade
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: IV, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio