Estratégia Volatility Adjusted Moving Average

Esta técnica modifica uma banda de média móvel por um múltiplo do ATR. Quando o preço se move além da banda ajustada, indica uma tendência acelerada.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 160%. Funciona melhor no mercado forex.

Operações compradas são abertas acima da banda superior, vendidas abaixo da banda inferior. Um cruzamento de volta pela média móvil base fecha a posição.

Como as bandas se expandem com a volatilidade, os stops se adaptam às condições do mercado.

Detalhes

• Critérios de entrada: Preço rompe acima ou abaixo de MA ± multiplicador ATR.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: Preço cruza MA ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • ATRMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MA, ATR
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio