Stochastic Mean Reversion Strategy (C#)

Estratégia de Reversão à Média com Stochastic Oscillator

Esta estratégia mede o Stochastic Oscillator contra sua própria média móvel para localizar oscilações sobreestendidas. Quando %K se move vários desvios padrão longe de sua média, a expectativa é que o indicador retorne para valores típicos.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 64%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

Uma operação comprada é colocada quando o Stochastic %K cai abaixo da banda inferior definida pela média menos Multiplier vezes o desvio padrão. Uma operação vendida ocorre quando %K excede a banda superior. As posições são fechadas quando %K cruza de volta pela sua linha de média.

O método é projetado para traders de curto prazo que gostam de operar em extremos de sobrecompra e sobrevenda. O stop-loss protege contra o momentum sustentado que não consegue reverter à média.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: %K < Avg - Multiplier * StdDev
  • Vendido: %K > Avg + Multiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando %K > Avg
  • Vendido: Sair quando %K < Avg
• Stops: Sim, stop-loss percentual.
• Valores padrão:
  • StochPeriod = 14
  • KPeriod = 3
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg e StdDev são a média e o desvio padrão dos últimos AveragePeriod valores de %K, incluindo o atual. O stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles; 0 o desativa. %K é o estocástico do primeiro período suavizado em KPeriod candles; o %D não participa das regras, por isso DPeriod foi removido. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Mean reversion
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Stochastic Oscillator
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio