Stochastic Mean Reversion Strategy (C#)

Stochastic Oscillator Mean Reversion-Strategie

Diese Strategie misst den Stochastic Oscillator gegen seinen eigenen gleitenden Durchschnitt, um überdehnte Schwingungen zu lokalisieren. Wenn %K sich mehrere Standardabweichungen von seinem Mittelwert entfernt, wird erwartet, dass der Indikator zu typischen Werten zurückdriftet.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 64%. Er funktioniert am besten auf dem Devisenmarkt.

Ein Long-Trade wird platziert, wenn Stochastic %K unter das untere Band fällt, das durch den Durchschnitt minus Multiplier mal die Standardabweichung definiert wird. Ein Short-Trade erfolgt, wenn %K das obere Band überschreitet. Positionen werden geschlossen, sobald %K wieder durch seine Durchschnittslinie kreuzt.

Die Methode ist für kurzfristige Trader konzipiert, die gerne an überkauften und überverkauften Extremen handeln. Der Stop-Loss schützt vor anhaltendem Momentum, das nicht zur Mean Reversion neigt.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: %K < Avg - Multiplier * StdDev
  • Short: %K > Avg + Multiplier * StdDev
• Long/Short: Beide Seiten.
• Ausstiegskriterien:
  • Long: Ausstieg wenn %K > Avg
  • Short: Ausstieg wenn %K < Avg
• Stops: Ja, prozentualer Stop-Loss.
• Standardwerte:
  • StochPeriod = 14
  • KPeriod = 3
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg und StdDev sind Mittelwert und Standardabweichung der letzten AveragePeriod Werte von %K einschließlich des aktuellen. Der Stop liegt bei festen StopLossPercent vom Einstiegspreis und wird auch zwischen den Kerzen überwacht; 0 schaltet ihn ab. %K ist die Stochastik über die erste Periode, geglättet über KPeriod Kerzen; %D spielt in den Regeln keine Rolle, daher entfällt DPeriod. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: Stochastic Oscillator
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel