Bollinger Band Squeeze Strategy (C#)

Estratégia de Compressão das Bandas de Bollinger

Esta configuração monitora a largura das Bandas de Bollinger para detectar períodos de baixa volatilidade. Quando as bandas se contraem em relação à sua média recente, isso sinaliza que uma possível expansão de volatilidade está próxima.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 100%. Funciona melhor no mercado de forex.

Uma vez que uma compressão é identificada, a estratégia aguarda o preço romper fora das bandas. Um fechamento acima da banda superior inicia uma operação comprada, enquanto um fechamento abaixo da banda inferior abre uma vendida. A operação é fechada se o preço retornar em direção ao meio das bandas ou se um stop-loss for acionado.

O método é voltado para traders que gostam de operar rompimentos de volatilidade em vez de continuações de tendência. Usar a largura da banda como filtro ajuda a evitar sinais falsos durante condições agitadas.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Largura da banda < largura média && Fechamento > banda superior
  • Vendido: Largura da banda < largura média && Fechamento < banda inferior
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando o preço cai de volta dentro das bandas
  • Vendido: Sair quando o preço sobe de volta dentro das bandas
• Stops: Sim, tipicamente a 2*ATR.
• Valores padrão:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerMultiplier = 2
  • LookbackPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 A largura média abrange os últimos LookbackPeriod candles, incluindo o atual. Uma compra fecha com um fechamento de volta na banda superior ou abaixo e uma venda com um fechamento de volta na banda inferior ou acima. O stop fica a AtrMultiplier vezes o ATR de AtrPeriod do fechamento de entrada e é verificado no fechamento dos candles; 0 o desativa. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Bollinger Bands
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio