Bollinger Band Squeeze Strategy (C#)

Bollinger バンド・スクイーズ戦略

このセットアップはBollinger Bandsの幅を監視して低ボラティリティの期間を検出します。バンドが最近の平均に対して収縮すると、ボラティリティ拡大が近づいている可能性を示します。

テストによると、平均年間リターンは約100%です。外国為替市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

スクイーズが識別されると、価格がバンド外にブレイクするのを待ちます。上部バンドを上回る終値はロングを開始し、下部バンドを下回る終値はショートを開きます。価格がバンドの中央に向かって戻るか、ストップロスが発動されるとトレードは決済されます。

この方法は、トレンドの継続よりもボラティリティのブレイクアウトを取引したいトレーダーを対象としています。バンド幅をフィルターとして使用することで、不安定な相場での偽シグナルを回避するのに役立ちます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: バンド幅 < 平均バンド幅 && 終値 > 上部バンド
  • ショート: バンド幅 < 平均バンド幅 && 終値 < 下部バンド
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格がバンド内に戻った時に決済
  • ショート: 価格がバンド内に戻った時に決済
• ストップ: あり、通常2*ATR。
• デフォルト値:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerMultiplier = 2
  • LookbackPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2 平均幅は現在の足を含む直近LookbackPeriod本で計算します。ロングは終値が上部バンド以下に戻ったとき、ショートは下部バンド以上に戻ったときに閉じます。ストップはエントリー時の終値からAtrPeriod本のATRのAtrMultiplier倍離れた位置に置かれ、ローソク足の終値で確認されます。0で無効になります。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Bollinger Bands
  • ストップ: あり
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中