Pre-Holiday Strength Strategy (C#)

Estratégia de Força Pré-Feriado

A Força Pré-Feriado refere-se à tendência altista logo antes dos principais feriados do mercado, quando o volume é menor e o sentimento é otimista. Os traders costumam se posicionar antes do recesso, empurrando os preços para cima na última sessão ou nas duas últimas.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 109%. Funciona melhor no mercado cripto.

A estratégia compra no dia anterior ao feriado e sai na sessão seguinte ou no fechamento, capturando esse viés de curto prazo.

Um stop ajustado é usado caso a alta esperada não ocorra.

Detalhes

• Critérios de entrada: ativadores de efeito de calendário
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: stop-loss ou sinal oposto
• Stops: Sim, baseado em percentual
• Valores padrão:
  • CandleType = 15 minute
  • Holidays = 2024 NYSE holidays
  • StopLossPercent = 2 Os dias são dias UTC, pois o mercado negocia 24 horas; as entradas ocorrem no fechamento da primeira vela do dia. Holidays é uma lista de datas yyyy-MM-dd separadas por vírgula, por padrão os feriados da NYSE de 2024 (a Sexta-feira Santa é 2024-03-29). O mercado negocia todos os dias, então a compra abre no dia corrido anterior a um feriado e fecha na última vela desse dia.
• Filtros:
  • Categoria: Sazonalidade
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Sazonalidade
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio